PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANBX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANBX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JANBX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANBX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-5.36%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, JANBX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JANBX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.70% соответственно.

JANBX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий JANBX и CONWX

JANBX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund

Доходность на риск

JANBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANBXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.71

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.37

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.21

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

12.51

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANBX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANBX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANBXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между JANBX и CONWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANBX и CONWX

Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANBX и CONWX

Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANBXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-26.09%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.60%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-12.49%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-26.09%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-1.27%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-2.78%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JANBX и CONWX

Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JANBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANBXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.25%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

5.47%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.70%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

10.27%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

11.16%

-0.04%