Сравнение JANBX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JANBX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANBX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | -4.95% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 17.78% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JANBX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANBX имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции AOA немного впереди с 9.71%.
JANBX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.42%
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANBX и AOA
JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
JANBX vs. AOA — Ранг доходности на риск
JANBX
AOA
Сравнение JANBX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANBX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.90 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.93 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.48 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANBX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JANBX и AOA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANBX и AOA
Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.76% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок JANBX и AOA
Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANBX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -28.38% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.20% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -23.62% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -28.38% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.31% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -4.08% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.18% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANBX и AOA
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 3.82%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANBX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.20% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 8.33% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 13.87% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 12.91% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 13.51% | -2.40% |