Сравнение JAMRX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции JAMRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.05% против 21.96% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и FCGSX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
JAMRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
JAMRX
FCGSX
Сравнение JAMRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.66 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.34 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.98 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 13.43 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.66 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.88 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и FCGSX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и FCGSX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -38.77% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -13.10% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -38.77% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -38.77% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -6.44% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -7.05% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.91% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и FCGSX
Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) составляет 7.07%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.15% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 14.39% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 24.14% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 23.69% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 23.19% | -1.87% |