Сравнение JAMRX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции JAMRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.35% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и BLUEX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
JAMRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
JAMRX
BLUEX
Сравнение JAMRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.66 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.89 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.69 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | -2.40 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.66 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.05 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и BLUEX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и BLUEX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -54.27% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.19% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -21.87% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -29.06% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -10.58% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -13.39% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.51% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и BLUEX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.64% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 7.31% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 11.01% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 10.50% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.57% | +4.75% |