Сравнение JAMFX с FELAX
JAMFX (Jacob Internet Fund) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JAMFX returned 9.51%/yr vs 36.61%/yr for FELAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 1.01%/yr for FELAX.
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и FELAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 74.00%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 9.51% против 36.61% соответственно.
JAMFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- -11.17%
- 10 лет*
- 9.51%
FELAX
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 74.00%
- 6 месяцев
- 77.70%
- 1 год
- 141.53%
- 3 года*
- 58.55%
- 5 лет*
- 41.08%
- 10 лет*
- 36.61%
Сравнение доходности по годам JAMFX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -15.77% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | 1.98% | 24.07% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 74.00% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Correlation
The correlation between JAMFX and FELAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between JAMFX and FELAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMFX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
JAMFX
FELAX
Сравнение JAMFX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMFX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.58 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 9.84 | -10.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 36.16 | -36.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и FELAX
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и FELAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMFX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -71.33% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.83% | -14.66% | -26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | -36.43% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -46.15% | -23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -46.15% | -24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -6.31% | -46.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.98% | -21.86% | -42.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.52% | 3.98% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и FELAX
Текущая волатильность для Jacob Internet Fund (JAMFX) составляет 11.32%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMFX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 17.41% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 28.66% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 34.94% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 38.77% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 34.92% | -1.57% |
Сравнение комиссий JAMFX и FELAX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и FELAX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FELAX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 4.00% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
JAMFX Jacob Internet Fund | 2.92% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
Часто задаваемые вопросы
JAMFX and FELAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELAX has higher volatility (17.41%) compared to JAMFX (11.32%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs FELAX's -71.33%.
FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMFX и FELAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор