Сравнение JAKVX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
JAKVX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKVX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 5.90% | 17.29% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 7.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -3.56%.
JAKVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKVX и CPLIX
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
JAKVX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
JAKVX
CPLIX
Сравнение JAKVX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKVX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.68 | 0.47 | +3.21 |
Корреляция
Корреляция между JAKVX и CPLIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и CPLIX
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности CPLIX в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 8.00% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и CPLIX
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKVX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -33.71% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.77% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -4.68% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и CPLIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKVX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 9.42% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 12.27% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 15.26% | -8.02% |