PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKSX с JEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAKSX (JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - JAKSX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan, while JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JAKSX returned 8.54%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAKSX charges 0.26%/yr vs 0.63%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности JAKSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKSX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.03%.

JAKSX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.73%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.93%
3 года*
17.33%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund		9.12%17.84%12.40%22.14%-18.38%17.47%15.22%24.77%-11.32%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.03%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Correlation

The correlation between JAKSX and JEPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between JAKSX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JAKSX:
JAKSX с FAXFXJAKSX с JLGMXJAKSX с VFIAXJAKSX с JMUEXJAKSX с FCQTXJAKSX с FRQKXJAKSX с FFFAX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с AMECX

Доходность на риск

JAKSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKSX
Ранг доходности на риск JAKSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAKSXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.88

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.39

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.02

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

3.35

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAKSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKSX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAKSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.88

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JAKSX и JEPIX

Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-32.63%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.41%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-13.42%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-13.67%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-5.02%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-3.21%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.25%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKSX и JEPIX

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.48%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

6.73%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

8.54%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

11.46%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.75%

+1.13%

Сравнение комиссий JAKSX и JEPIX

JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKSX и JEPIX

Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JEPIX в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund		3.92%4.27%2.96%1.55%6.59%8.71%3.49%3.95%2.96%1.93%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAKSX and JEPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAKSX has higher volatility (3.55%) compared to JEPIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, JAKSX dropped -33.11% vs JEPIX's -32.63%.

JAKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKSX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор