Сравнение JAKRX с CDAZX
JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKRX returned 26.01% vs 24.99% for CDAZX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAKRX charges 1.91%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности JAKRX и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKRX показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью 7.99%.
JAKRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDAZX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKRX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 12.80% | 17.04% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 7.99% | 19.52% |
Correlation
The correlation between JAKRX and CDAZX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between JAKRX and CDAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKRX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
JAKRX
CDAZX
Сравнение JAKRX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKRX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.50 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 3.43 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 12.84 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKRX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 2.66 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.72 | +3.25 |
Просадки
Сравнение просадок JAKRX и CDAZX
Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKRX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -30.94% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -7.32% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.52% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -6.14% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.95% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKRX и CDAZX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) составляет 2.41%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что JAKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKRX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 4.08% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 7.35% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 9.44% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 9.20% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 10.04% | -2.75% |
Сравнение комиссий JAKRX и CDAZX
JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKRX и CDAZX
Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности CDAZX в 21.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.55% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.18% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAKRX and CDAZX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDAZX has higher volatility (4.08%) compared to JAKRX (2.41%). In terms of maximum drawdown, JAKRX dropped -5.16% vs CDAZX's -30.94%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKRX и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор