Сравнение JAKRX с WTLS
JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JAKRX charges 1.91%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности JAKRX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JAKRX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKRX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 6.05% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.37% |
Correlation
The correlation between JAKRX and WTLS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKRX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
JAKRX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JAKRX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKRX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAKRX и WTLS
Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -8.94% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.12% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.05% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKRX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 19.31% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 19.31% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 19.31% | -11.78% |
Сравнение комиссий JAKRX и WTLS
JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKRX и WTLS
Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.43% | 8.10% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAKRX and WTLS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAKRX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор