- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 31 дек. 2013 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции JAKRX — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) показал доход в 13.30% с начала года и 26.98% за последние 12 месяцев.
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JAKRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении JAKRX закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | 3.95% | -3.46% | 5.52% | 0.67% | 0.83% | 13.30% | ||||||
| 2025 | 0.20% | 3.62% | 4.47% | -0.31% | 1.18% | 4.55% | 0.47% | 0.82% | 1.02% | 17.04% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A has an annualized alpha of 17.68%, beta of 0.33, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2025.
- This fund captured 66.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.77%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.30 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.68%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 66.44%
- Участие в снижении
- -25.77%
Комиссия
Комиссия JAKRX составляет 1.91%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAKRX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAKRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.41 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.93 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | 13.52 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 |
Дивидендный доход | 7.15% | 8.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $1.30 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A показал максимальную просадку в 5.16%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -5.16%март 2026 г. | 18d | 25d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.44%авг. 2025 г. | 8d | 1mo 5d | 1mo 13dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.03%нояб. 2025 г. | 1mo 14d | 6d | 1mo 20dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.75%май 2026 г. | 4d | — | 20d 12hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.50%дек. 2025 г. | 6d | 6d | 12dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| JAKRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -56.78% | +51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -9.10% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -10.72% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JAKRX
Добавьте John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAKRX