PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKRX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKRX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKRX returned 26.01% vs -0.06% for PWLIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. JAKRX charges 1.91%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности JAKRX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKRX показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%.

JAKRX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.69%
1 год
26.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKRX и PWLIX

2026 (YTD)2025
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		12.80%17.04%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%-0.03%

Correlation

The correlation between JAKRX and PWLIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с VMNIXJAKRX с SNOIXJAKRX с WTLSJAKRX с JIBCXJAKRX с JAKVXJAKRX с QLEIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGXPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

JAKRX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKRX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAKRXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
-0.04

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
0.01

+5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.00

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

-0.03

+5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-0.10

+18.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAKRX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKRX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKRX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAKRXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

-0.04

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.97

0.43

+3.53

Просадки

Сравнение просадок JAKRX и PWLIX

Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKRXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-26.92%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-9.43%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-9.18%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.18%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.27%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKRX и PWLIX

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеют волатильность 2.41% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKRXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.36%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

6.55%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

8.43%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

8.95%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

9.00%

-1.71%

Сравнение комиссий JAKRX и PWLIX

JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKRX и PWLIX

Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности PWLIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.18%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

JAKRX and PWLIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAKRX has higher volatility (2.41%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, JAKRX dropped -5.16% vs PWLIX's -26.92%.

JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKRX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор