PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKRX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKRX с PWLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKRX returned 18.81% vs 0.78% for PWLIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JAKRX charges 1.91%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности JAKRX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKRX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.25%.

JAKRX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWLIX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.24%
1 год
0.78%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKRX и PWLIX

2026 (YTD)2025
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		9.01%17.04%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.25%0.48%

Correlation

The correlation between JAKRX and PWLIX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с WTLSJAKRX с SNOIXJAKRX с VMNIXJAKRX с JAKVXJAKRX с JIBCXJAKRX с MMNIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с SNOIXPWLIX с GARIXPWLIX с VOOPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

JAKRX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKRX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAKRXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.10

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
0.21

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

0.09

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

0.24

+11.99

JAKRX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKRX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKRX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAKRX и PWLIX

Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKRXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-26.92%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-10.30%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-8.91%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.20%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.76%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKRX и PWLIX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) составляет 2.75%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что JAKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKRXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.71%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

7.15%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

9.01%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

9.05%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

9.05%

-1.52%

Сравнение комиссий JAKRX и PWLIX

JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKRX и PWLIX

Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности PWLIX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.43%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.93%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

JAKRX and PWLIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (3.71%) compared to JAKRX (2.75%). In terms of maximum drawdown, JAKRX dropped -5.16% vs PWLIX's -26.92%.

JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKRX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор