PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKRX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAKRX с PWLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

JAKRX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JAKRX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAKRX и PWLIX

2026 (YTD)2025
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		6.65%17.04%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		8.15%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, JAKRX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 8.15%.

JAKRX

1 день
0.82%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWLIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.13%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.74%
1 год
5.44%
3 года*
7.63%
5 лет*
6.96%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с VMNIXJAKRX с JIBCXJAKRX с QLEIXJAKRX с SAOAXJAKRX с SNOIXJAKRX с SPEDXJAKRX с QLENX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с ASILXPWLIX с LONGX

Сравнение комиссий JAKRX и PWLIX

JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

JAKRX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKRX
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKRX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JAKRX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAKRXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.75

0.52

+3.23

Корреляция

Корреляция между JAKRX и PWLIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKRX и PWLIX

Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности PWLIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.60%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.14%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок JAKRX и PWLIX

Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAKRXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-26.92%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.24%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-4.16%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JAKRX и PWLIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAKRXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

9.07%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

8.87%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

8.95%

-1.71%