Сравнение JAKK с SPY

С начала года, JAKK показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JAKK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.78% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAKK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JAKK и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JAKK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка JAKK за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKK и SPY.

JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JAKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.