Сравнение JAKK с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKK и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKK и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JAKK JAKKS Pacific, Inc. | 20.37% | -36.94% | -20.82% | 103.26% | 25.11% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKK показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.
JAKK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- -11.78%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKK vs. GDE — Ранг доходности на риск
JAKK
GDE
Сравнение JAKK c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKK | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.84 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.36 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.68 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 10.22 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKK | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.84 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.12 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между JAKK и GDE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKK и GDE
Дивидендная доходность JAKK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JAKK JAKKS Pacific, Inc. | 4.98% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок JAKK и GDE
Максимальная просадка JAKK за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKK и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKK | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -32.01% | -66.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.88% | -22.66% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.76% | -17.11% | -75.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -7.76% | -50.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 5.93% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKK и GDE
Текущая волатильность для JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) составляет 6.71%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что JAKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKK | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 11.78% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 25.29% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 32.28% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.58% | 26.18% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.11% | 26.18% | +55.93% |