Сравнение JAKK с TNK
JAKK (JAKKS Pacific, Inc.) and TNK (Teekay Tankers Ltd.) are both stocks. JAKK operates in Leisure (Consumer Cyclical), while TNK operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, JAKK returned -11.24%/yr vs 12.59%/yr for TNK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAKK и TNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKK показывает доходность 31.21%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью 37.82%. За последние 10 лет акции JAKK уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: -11.24% против 12.59% соответственно.
JAKK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- -11.24%
TNK
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 37.82%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 41.08%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам JAKK и TNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKK JAKKS Pacific, Inc. | 31.21% | -36.94% | -20.82% | 103.26% | 72.15% | 104.02% | -51.65% | -29.93% | -37.45% | -54.37% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 37.82% | 40.21% | -16.58% | 69.15% | 182.66% | -1.00% | -54.07% | 222.87% | -31.94% | -33.72% |
Correlation
The correlation between JAKK and TNK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between JAKK and TNK shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JAKK:
$247.88M
TNK:
$2.52B
JAKK:
$0.70
TNK:
$12.32
JAKK:
30.86
TNK:
5.86
JAKK:
0.13
TNK:
0.09
JAKK:
0.44
TNK:
2.50
JAKK:
1.02
TNK:
1.15
JAKK:
$564.09M
TNK:
$1.01B
JAKK:
$181.40M
TNK:
$351.02M
JAKK:
$23.85M
TNK:
$452.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKK vs. TNK — Ранг доходности на риск
JAKK
TNK
Сравнение JAKK c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKK | TNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.41 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 8.48 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKK | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.70 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.91 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.24 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JAKK и TNK
Максимальная просадка JAKK за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKK и TNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKK | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -90.45% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -18.88% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -52.43% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.34% | -52.43% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.77% | -72.46% | -24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.10% | -11.61% | -80.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -57.72% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 7.58% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKK и TNK
Текущая волатильность для JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) составляет 7.45%, в то время как у Teekay Tankers Ltd. (TNK) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что JAKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKK | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 10.04% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.72% | 27.45% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.09% | 37.85% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.63% | 45.49% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 53.64% | +28.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKK и TNK
Дивидендная доходность JAKK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TNK в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKK JAKKS Pacific, Inc. | 4.62% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 2.77% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JAKK и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JAKKS Pacific, Inc. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JAKK и TNK
JAKK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JAKKS Pacific, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.45M при выручке в 106.68M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
TNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 135.40M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
JAKK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JAKKS Pacific, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.57M при выручке в 106.68M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
TNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 125.02M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
JAKK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JAKKS Pacific, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.28M при выручке в 106.68M, что соответствует чистой рентабельности -4.0%.
TNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.55M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
JAKK and TNK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNK has higher volatility (10.04%) compared to JAKK (7.45%). In terms of maximum drawdown, JAKK dropped -98.95% vs TNK's -90.45%.
TNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKK и TNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор