PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с PBFR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

JAJL и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и PBFR

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.24%10.44%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.24%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.84%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с BOUTJAJL с FFTY
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с RSPPBFR с VOOPBFR с BUFR

Сравнение комиссий JAJL и PBFR

JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

JAJL vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.34

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

2.00

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

1.83

+5.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

10.77

+15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа PBFR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.34

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.24

+1.10

Корреляция

Корреляция между JAJL и PBFR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и PBFR

JAJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок JAJL и PBFR

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-8.50%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-2.82%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.05%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.68%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.05%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и PBFR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.44%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

3.48%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

8.18%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

7.12%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

7.12%

-4.38%