PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с FFTY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

JAJL и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и FFTY

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-1.49%23.38%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -1.49%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
0.85%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-8.41%
1 год
31.77%
3 года*
14.09%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с KAPRJAJL с AIOO
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий JAJL и FFTY

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Доходность на риск

JAJL vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.81

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

1.21

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.16

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

1.26

+5.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

3.62

+22.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.81

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.13

+2.21

Корреляция

Корреляция между JAJL и FFTY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и FFTY

JAJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM202520242023202220212020201920182017
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.37%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок JAJL и FFTY

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-59.46%

+57.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-23.29%

+22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-30.57%

+29.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-22.39%

+22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

8.12%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

13.07%

-12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

28.79%

-27.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

34.51%

-31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

28.99%

-26.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

27.17%

-24.43%