PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с FOCT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

JAJL и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и FOCT

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-1.94%14.92%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -1.94%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.77%
1 год
18.56%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с BOUTJAJL с BUFFJAJL с FFTY
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с VOOGFOCT с SPTSFOCT с ACWVFOCT с BUFR

Сравнение комиссий JAJL и FOCT

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Доходность на риск

JAJL vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.18

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

1.76

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

1.81

+5.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

9.16

+17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа FOCT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.18

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.84

+1.49

Корреляция

Корреляция между JAJL и FOCT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и FOCT

Ни JAJL, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAJL и FOCT

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-14.07%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-5.74%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.19%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-2.31%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.68%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и FOCT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

3.83%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.46%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

12.58%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

11.05%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

10.99%

-8.25%