PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с BOUT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

JAJL и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и BOUT

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		10.99%-6.77%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 10.99%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
1.28%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.99%
6 месяцев
3.40%
1 год
14.42%
3 года*
10.02%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с KAPRJAJL с AIOO
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий JAJL и BOUT

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Доходность на риск

JAJL vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.49

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

0.78

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.11

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

0.83

+6.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

2.31

+24.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.49

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.31

+2.02

Корреляция

Корреляция между JAJL и BOUT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и BOUT

JAJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок JAJL и BOUT

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-36.75%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-11.76%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.12%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-12.54%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

4.96%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

7.36%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

17.27%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

21.80%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

19.54%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

22.96%

-20.22%