PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с BUFP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

JAJL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и BUFP

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.88%12.92%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.88%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.54%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с BOUTJAJL с BUFF
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий JAJL и BUFP

JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

JAJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.20

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

1.82

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

1.70

+5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

9.68

+16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.20

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.05

+1.29

Корреляция

Корреляция между JAJL и BUFP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и BUFP

JAJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок JAJL и BUFP

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-11.98%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-4.41%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.08%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-1.08%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.43%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и BUFP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

3.43%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

5.01%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

11.12%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

9.77%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

9.77%

-7.03%