PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGRX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGRX с TLGAX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

JAGRX (Janus Henderson VIT Research Portfolio) and TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JAGRX returned 16.98%/yr vs 13.65%/yr for TLGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JAGRX charges 0.60%/yr vs 1.61%/yr for TLGAX.

Доходность

Сравнение доходности JAGRX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGRX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции JAGRX превзошли акции TLGAX по среднегодовой доходности: 16.98% против 13.65% соответственно.

JAGRX

1 день
1.55%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.00%
1 год
23.51%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.02%
10 лет*
16.98%

TLGAX

1 день
2.14%
1 месяц
6.12%
С начала года
20.25%
6 месяцев
19.50%
1 год
30.81%
3 года*
21.62%
5 лет*
13.58%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGRX и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		7.65%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%32.28%35.60%-2.58%27.90%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		20.25%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%

Correlation

The correlation between JAGRX and TLGAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2000 г.

0.91

The correlation between JAGRX and TLGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с JFRDXJAGRX с PAGRXJAGRX с JNRFXJAGRX с JARTXJAGRX с JNGTX
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с TLLIXTLGAX с ETIDXTLGAX с VTITLGAX с TSGAXTLGAX с TIGIX

Доходность на риск

JAGRX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGRX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAGRXTLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.76

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.39

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.81

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

12.63

-8.08

JAGRX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLGAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGRX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAGRX и TLGAX

Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, примерно равная максимальной просадке TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и TLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGRXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-61.24%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-8.08%

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-21.12%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-28.82%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-35.72%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.84%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-18.82%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.43%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGRX и TLGAX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 7.22%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGRXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.81%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

14.29%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.52%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

19.35%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.71%

+1.71%

Сравнение комиссий JAGRX и TLGAX

JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGRX и TLGAX

Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности TLGAX в 10.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		17.60%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		10.47%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Часто задаваемые вопросы

JAGRX and TLGAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLGAX has higher volatility (7.81%) compared to JAGRX (7.22%). In terms of maximum drawdown, JAGRX dropped -63.35% vs TLGAX's -61.24%.

TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGRX и TLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор