PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGRX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGRX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и One Rock Fund (ONERX).

JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGRX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGRX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		-10.66%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%51.61%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

JAGRX

1 день
3.87%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.22%
1 год
16.02%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.71%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-4.63%
1 год
75.19%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

One Rock Fund

Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с PAGRXJAGRX с JFRDXJAGRX с JARTXJAGRX с TVRIXJAGRX с ANFFX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий JAGRX и ONERX

JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio

Доходность на риск

JAGRX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGRX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGRXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.96

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.42

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

4.49

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

15.11

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGRX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGRX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGRX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGRXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.96

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.04

+0.43

Корреляция

Корреляция между JAGRX и ONERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGRX и ONERX

Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		8.29%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGRX и ONERX

Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGRXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-96.43%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-17.63%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-96.43%

+60.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-92.58%

+78.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-30.62%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.24%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGRX и ONERX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 7.07%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGRXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

18.51%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

31.07%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

41.95%

-19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

821.63%

-799.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

747.39%

-726.13%