Сравнение JAGRX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -13.99% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
IOLZX ICON Equity Fund | -1.68% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции JAGRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.75% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 14.28%
IOLZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и IOLZX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
JAGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
JAGRX
IOLZX
Сравнение JAGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.09 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.61 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и IOLZX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.61% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.87% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и IOLZX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -56.03% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -15.69% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -27.77% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -41.04% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -13.74% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -12.72% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.72% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и IOLZX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 5.66%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.73% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 14.09% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 23.57% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.32% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 22.25% | -1.02% |