Сравнение JAGRX с BBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и BBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 8.17% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и BBLIX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.
Доходность на риск
JAGRX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
JAGRX
BBLIX
Сравнение JAGRX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.63 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.83 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.38 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и BBLIX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и BBLIX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и BBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -33.49% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -10.22% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -28.06% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -1.80% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -6.47% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.62% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и BBLIX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 1.57% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 6.07% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 16.08% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.08% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 18.80% | +2.46% |