PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGLX с JARTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).

JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JAGLX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.39% соответственно.

JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JFNAXJAGLX с FSGGXJAGLX с JNGLXJAGLX с IHFJAGLX с IBBJAGLX с IHE
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VRGWXJARTX с VTI

Сравнение комиссий JAGLX и JARTX

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Доходность на риск

JAGLX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGLXJARTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.59

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.00

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.66

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

2.24

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGLX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGLXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.59

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между JAGLX и JARTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и JARTX

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности JARTX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и JARTX

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и JARTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGLXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-56.70%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-19.19%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-41.09%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-41.09%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-15.58%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-16.91%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.62%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGLXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.78%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.74%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

22.93%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

21.98%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

21.38%

-3.93%