Сравнение JAGLX с JANEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и JANEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.55% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью -5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGLX имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции JANEX немного впереди с 11.59%.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
JANEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и JANEX
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.
Доходность на риск
JAGLX vs. JANEX — Ранг доходности на риск
JAGLX
JANEX
Сравнение JAGLX c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.30 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.56 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.47 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 1.63 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.30 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и JANEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и JANEX
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности JANEX в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.95% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и JANEX
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и JANEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -79.85% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -11.40% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -24.24% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -38.24% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.59% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -25.23% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.64% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и JANEX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.42% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.46% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.67% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.61% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.67% | -1.22% |