PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGG с XAGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGG с XAGG.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO).

JAGG и XAGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAGG и XAGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGG и XAGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.05%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.12%6.52%1.50%3.94%-11.98%-1.50%
Разные валюты инструментов

JAGG торгуется в USD, в то время как XAGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JAGG показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у XAGG.TO с доходностью 0.12%.

JAGG

1 день
0.22%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.39%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

XAGG.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.79%
3 года*
3.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с JAGG:
JAGG с ICSHJAGG с BNDJAGG с VOOJAGG с VGWL.DEJAGG с AGGJAGG с EMCBJAGG с KMLM
Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD

Сравнение комиссий JAGG и XAGG.TO

JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XAGG.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

JAGG vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGG
Ранг доходности на риск JAGG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGG c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGGXAGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.09

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

8.70

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGG vs. XAGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGG на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAGG.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGG и XAGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGGXAGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.12

+0.45

Корреляция

Корреляция между JAGG и XAGG.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGG и XAGG.TO

Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности XAGG.TO в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.27%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGG и XAGG.TO

Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки XAGG.TO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и XAGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGGXAGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-12.50%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-5.47%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.28%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.53%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.45%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGG и XAGG.TO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGGXAGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.66%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.09%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

5.04%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

8.44%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

8.44%

-2.60%