PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAFLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAFLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		-0.20%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%-1.00%3.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JAFLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.09% против 14.06% соответственно.

JAFLX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.00%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.09%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с AAIIXJAFLX с ARINXJAFLX с MCFIXJAFLX с VGSBXJAFLX с AMFIXJAFLX с JANRXJAFLX с JNRFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JAFLX и SPY

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JAFLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.27

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.56

+0.48

Корреляция

Корреляция между JAFLX и SPY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и SPY

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.35%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и SPY

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JAFLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-55.19%

+37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-12.05%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-24.50%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

-33.72%

+15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.53%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-9.09%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.54%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и SPY

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) составляет 1.60%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAFLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

5.35%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

9.50%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

19.06%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

17.06%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

17.92%

-13.00%