PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAFLX с AMFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAFLX (Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio) and AMFIX (AAMA Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, JAFLX returned 0.27%/yr vs 0.75%/yr for AMFIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JAFLX charges 0.57%/yr vs 0.92%/yr for AMFIX.

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JAFLX на уровне 0.30% и AMFIX на уровне 0.30%.

JAFLX

1 день
0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.47%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.27%
10 лет*
2.02%

AMFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.53%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAFLX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		0.30%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%-1.00%-0.01%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.30%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Correlation

The correlation between JAFLX and AMFIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г.

0.82

The correlation between JAFLX and AMFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с SPYJAFLX с AAIIXJAFLX с ARINXJAFLX с MCFIXJAFLX с VGSBXJAFLX с JNRFXJAFLX с JANRX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с ARINXAMFIX с EINFXAMFIX с BCPIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с MCFIX

Доходность на риск

JAFLX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXAMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.43

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.81

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.43

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

11.54

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.43

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.35

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.56

+0.48

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и AMFIX

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и AMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAFLXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-9.35%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.74%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.51%

-0.88%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-8.91%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.39%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.03%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.22%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и AMFIX

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAFLXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.41%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

0.83%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

1.04%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

2.17%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

1.74%

+3.20%

Сравнение комиссий JAFLX и AMFIX

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и AMFIX

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности AMFIX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFIX
AAMA Income Fund		2.21%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.32%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%

Часто задаваемые вопросы

JAFLX and AMFIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAFLX has higher volatility (1.41%) compared to AMFIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, JAFLX dropped -18.06% vs AMFIX's -9.35%.

AMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAFLX и AMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор