PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAFLX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAFLX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		-0.20%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%-1.00%-0.01%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

JAFLX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.00%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.09%

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с SPYJAFLX с AAIIXJAFLX с MCFIXJAFLX с ARINXJAFLX с VGSBXJAFLX с JANRXJAFLX с JNRFX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий JAFLX и AMFIX

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Доходность на риск

JAFLX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

3.10

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

5.02

-3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.70

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.08

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

20.23

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.10

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.57

+0.48

Корреляция

Корреляция между JAFLX и AMFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и AMFIX

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.35%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и AMFIX

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAFLXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-9.35%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.74%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-8.91%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.45%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.06%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.15%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и AMFIX

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAFLXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.46%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

0.72%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

0.98%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

2.16%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

1.75%

+3.17%