PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAFLX с VGSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).

JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAFLX и VGSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		-0.20%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%-1.00%3.62%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции JAFLX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.88% соответственно.

JAFLX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.00%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.09%

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с SPYJAFLX с AAIIXJAFLX с ARINXJAFLX с MCFIXJAFLX с AMFIXJAFLX с JANRXJAFLX с JNRFX
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIXVGSBX с SSASX

Сравнение комиссий JAFLX и VGSBX

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.

JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Доходность на риск

JAFLX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXVGSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.12

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.57

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSBX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.50

+0.55

Корреляция

Корреляция между JAFLX и VGSBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и VGSBX

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VGSBX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.35%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и VGSBX

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, примерно равная максимальной просадке VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и VGSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAFLXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-18.20%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.73%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-18.20%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

-18.20%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.63%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.50%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и VGSBX

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAFLXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.72%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.03%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

4.90%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

7.86%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

6.20%

-1.28%