PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAFLX с AAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Ancora Income Fund (AAIIX).

JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAFLX и AAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		-0.20%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%-1.00%3.62%
AAIIX
Ancora Income Fund		-0.45%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции JAFLX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.18% соответственно.

JAFLX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.00%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.09%

AAIIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.54%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с SPYJAFLX с ARINXJAFLX с MCFIXJAFLX с VGSBXJAFLX с AMFIXJAFLX с JANRXJAFLX с GUGAX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAXAAIIX с JCPUXAAIIX с NPCT

Сравнение комиссий JAFLX и AAIIX

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

AAIIX
Ancora Income Fund
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Доходность на риск

JAFLX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXAAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.66

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.91

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.68

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

2.19

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AAIIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXAAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.66

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.00

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.00

+1.04

Корреляция

Корреляция между JAFLX и AAIIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и AAIIX

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности AAIIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.35%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%
AAIIX
Ancora Income Fund		5.15%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и AAIIX

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и AAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAFLXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-98.01%

+79.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-4.78%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-98.01%

+79.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

-98.01%

+79.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-97.84%

+95.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-11.71%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.48%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и AAIIX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) составляет 1.60%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAFLXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.82%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

3.27%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

5.60%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

2,091.17%

-2,085.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

1,478.49%

-1,473.57%