Сравнение JAFLX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JAFLX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAFLX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | -0.20% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.62% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JAFLX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 2.09% против 14.39% соответственно.
JAFLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.09%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAFLX и JARTX
JAFLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JAFLX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JAFLX
JARTX
Сравнение JAFLX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAFLX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.66 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 2.24 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAFLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.56 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между JAFLX и JARTX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAFLX и JARTX
Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.35% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JAFLX и JARTX
Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAFLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -56.70% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -19.19% | +16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -41.09% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -41.09% | +23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -15.58% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -16.91% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 5.62% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAFLX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) составляет 1.60%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAFLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 7.78% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 13.74% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 22.93% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 21.98% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 21.38% | -16.46% |