PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с YCS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). JADE is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 34.01% for YCS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JADE charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности JADE и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.54%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.35%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.01%
1 год
34.01%
3 года*
20.09%
5 лет*
23.63%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и YCS

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.54%9.04%6.24%

Correlation

The correlation between JADE and YCS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

-0.09

The correlation between JADE and YCS shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

JADE vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.00

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.54

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.11

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

12.84

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.33

+1.01

Просадки

Сравнение просадок JADE и YCS

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-49.56%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.30%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

0.00%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-19.92%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.65%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и YCS

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что JADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

1.56%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

12.27%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

17.09%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

21.08%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.00%

+0.87%

Сравнение комиссий JADE и YCS

JADE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и YCS

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JADE and YCS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JADE has higher volatility (9.96%) compared to YCS (1.56%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, JADE leads with 45.77% vs 34.01% for YCS. On fees, JADE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JADE has performed better with a 45.77% return vs 34.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JADE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

JADE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for YCS.

JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 1.00% for YCS.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор