PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JADE is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, JADE returned 49.49% vs 21.50% for BBUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JADE charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JADE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

JADE

1 день
1.16%
1 месяц
-0.11%
С начала года
25.81%
6 месяцев
27.04%
1 год
49.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и BBUS

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		25.81%38.50%-2.43%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%12.07%

Correlation

The correlation between JADE and BBUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.67

The correlation between JADE and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и BBUS

Секторы
JADE
BBUS

Технологии

42.6%
38.1%

Финансовые услуги

20.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Промышленность

7.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.0%

Энергетика

4.1%
3.0%

Сырьевые материалы

3.6%
1.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.4%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Здравоохранение

0.5%
8.0%

Технологии

JADE
42.6%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

JADE
20.9%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

JADE
10.1%
BBUS
9.1%

Промышленность

JADE
7.3%
BBUS
7.4%

Коммуникационные услуги

JADE
6.4%
BBUS
10.0%

Энергетика

JADE
4.1%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

JADE
2.0%
BBUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

JADE
1.5%
BBUS
4.4%

Недвижимость

JADE
0.9%
BBUS
1.7%

Здравоохранение

JADE
0.5%
BBUS
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с JPIEJADE с DBE
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

JADE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JADEBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.73

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.37

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.34

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

10.25

+4.96

JADE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JADE и BBUS

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-35.35%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.21%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.39%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.43%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.10%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и BBUS

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что JADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

4.84%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

9.86%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

12.48%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

17.13%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.58%

+0.82%

Сравнение комиссий JADE и BBUS

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и BBUS

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.82%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JADE and BBUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JADE has higher volatility (11.01%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, JADE leads with 49.49% vs 21.50% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JADE has performed better with a 49.49% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

JADE has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.03% for BBUS.

JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.02% for BBUS.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор