Сравнение JACNX с ATGAX
JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JACNX charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности JACNX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JACNX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.05%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JACNX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 3.82% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between JACNX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JACNX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
JACNX
ATGAX
Сравнение JACNX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACNX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACNX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 18.80 | -18.42 |
Просадки
Сравнение просадок JACNX и ATGAX
Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JACNX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -0.36% | -66.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.36% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -0.09% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JACNX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JACNX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 11.18% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 11.18% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 11.18% | +10.61% |
Сравнение комиссий JACNX и ATGAX
JACNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACNX и ATGAX
Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 9.20% | 11.10% | 11.53% | 7.13% | 0.53% | 9.63% | 1.69% | 11.74% | 8.86% | 7.77% | 3.52% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, JACNX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для JACNX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор