Сравнение JABS с ZTWO
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. JABS is actively managed, while ZTWO is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for ZTWO.
Доходность
Сравнение доходности JABS и ZTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 1.36%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.36% | 2.35% |
Correlation
The correlation between JABS and ZTWO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTWO
Сравнение JABS c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и ZTWO
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, примерно равная максимальной просадке ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и ZTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -0.93% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и ZTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.36% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.50% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.50% | +0.46% |
Сравнение комиссий JABS и ZTWO
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и ZTWO
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности ZTWO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.07% | 4.31% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and ZTWO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.07% for ZTWO.
They also come from different issuers: Janus Henderson and F/m. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.15% for ZTWO.
Подберите оптимальное распределение для JABS и ZTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор