Сравнение JABS с MSTI
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for MSTI.
Доходность
Сравнение доходности JABS и MSTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.85%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.85% | 2.32% |
Correlation
The correlation between JABS and MSTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. MSTI — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTI
Сравнение JABS c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и MSTI
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и MSTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.48% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.28% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и MSTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 2.43% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.68% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.68% | -0.72% |
Сравнение комиссий JABS и MSTI
JABS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MSTI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и MSTI
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности MSTI в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% | 0.00% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and MSTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JABS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JABS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.58% for JABS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Madison. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.40% for MSTI.
Подберите оптимальное распределение для JABS и MSTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор