Сравнение JABS с BSV
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. JABS is actively managed, while BSV is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности JABS и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.58%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам JABS и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.58% | 2.40% |
Correlation
The correlation between JABS and BSV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. BSV — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSV
Сравнение JABS c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и BSV
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -8.54% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.97% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и BSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.83% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.74% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.38% | -0.42% |
Сравнение комиссий JABS и BSV
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и BSV
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BSV в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.01% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and BSV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.01% for BSV.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.03% for BSV.
Подберите оптимальное распределение для JABS и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор