PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с FBAOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JABAX с FBAOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JABAX (Janus Henderson Balanced Fund Class T) and FBAOX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, JABAX returned 13.95% vs 23.66% for FBAOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JABAX charges 0.66%/yr vs 0.76%/yr for FBAOX.

Доходность

Сравнение доходности JABAX и FBAOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у FBAOX с доходностью 9.66%.

JABAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.40%
1 год
13.95%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.77%

FBAOX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.95%
1 год
23.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABAX и FBAOX

2026 (YTD)20252024
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		3.32%14.85%5.26%
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		9.66%14.81%4.65%

Correlation

The correlation between JABAX and FBAOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.94

The correlation between JABAX and FBAOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с RDVYJABAX с OMAHJABAX с VXUSJABAX с PRWCX
Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с EPGAXFBAOX с FXAIXFBAOX с EKBAXFBAOX с MHELXFBAOX с TSAIXFBAOX с FZROXFBAOX с IOEZX

Доходность на риск

JABAX vs. FBAOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c FBAOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXFBAOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.81

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.97

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.73

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

17.85

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. FBAOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FBAOX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и FBAOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXFBAOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.81

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.57

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JABAX и FBAOX

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки FBAOX в -12.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и FBAOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JABAXFBAOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-12.61%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.48%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.43%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.47%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.35%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и FBAOX

Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) имеют волатильность 2.51% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JABAXFBAOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

6.80%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

8.59%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

11.50%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

11.50%

-0.27%

Сравнение комиссий JABAX и FBAOX

JABAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FBAOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и FBAOX

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности FBAOX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		4.90%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.44%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JABAX and FBAOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBAOX has higher volatility (2.63%) compared to JABAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, JABAX dropped -25.98% vs FBAOX's -12.61%.

FBAOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABAX и FBAOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор