Сравнение JAAGX с MMGPX
JAAGX (Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JAAGX returned 7.69%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAAGX charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности JAAGX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAGX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
JAAGX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 12.67%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | 8.13% | 7.68% | 15.56% | 18.04% | -15.71% | 16.89% | 18.93% | 35.54% | -0.43% | 22.71% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between JAAGX and MMGPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between JAAGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
JAAGX
MMGPX
Сравнение JAAGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.21 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -0.41 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAGX и MMGPX
Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.37% | -75.38% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -27.79% | +16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -29.27% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -72.70% | +48.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -39.18% | +38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.01% | -30.35% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 14.07% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAGX и MMGPX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 4.25%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.57% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 21.82% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 28.50% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 39.82% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 35.15% | -16.41% |
Сравнение комиссий JAAGX и MMGPX
JAAGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAGX и MMGPX
Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | 8.06% | 7.98% | 4.65% | 6.88% | 20.52% | 8.86% | 6.34% | 5.74% | 5.49% | 6.23% | 8.15% | 12.63% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAAGX and MMGPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to JAAGX (4.25%). In terms of maximum drawdown, JAAGX dropped -80.37% vs MMGPX's -75.38%.
JAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAGX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор