PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAGX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAGX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и FAM Value Fund (FAMVX).

JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAGX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAGX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		-5.89%7.68%15.56%18.04%-15.71%16.89%18.93%35.54%-0.43%27.50%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, JAAGX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции JAAGX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.72% соответственно.

JAAGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-3.88%
1 год
5.28%
3 года*
8.49%
5 лет*
5.07%
10 лет*
11.72%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio

FAM Value Fund

Часто сравнивают с JAAGX:
JAAGX с JNGTXJAAGX с FTECJAAGX с VIIIXJAAGX с BARIXJAAGX с FSMAXJAAGX с LSHAXJAAGX с RIPIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий JAAGX и FAMVX

JAAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio

Доходность на риск

JAAGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAGX
Ранг доходности на риск JAAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAGXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.26

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.51

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.47

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

1.65

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAGX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAGX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAGX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAGXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между JAAGX и FAMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAGX и FAMVX

Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		8.48%7.98%4.65%6.88%20.52%8.86%6.34%5.74%5.49%6.23%8.15%12.63%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок JAAGX и FAMVX

Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAGXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.37%

-51.12%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.38%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-22.77%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-37.73%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.14%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-6.45%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.25%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAGX и FAMVX

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.42% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAGXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.52%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.21%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

17.91%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.08%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.15%

+0.60%