Сравнение JAAAX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAAX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.52% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 4.05% против 7.14% соответственно.
JAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.05%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAAX и QSPRX
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
JAAAX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
JAAAX
QSPRX
Сравнение JAAAX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAAX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.89 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.74 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 5.27 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAAX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JAAAX и QSPRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и QSPRX
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.49% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и QSPRX
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAAX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -41.22% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -7.75% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -17.17% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -41.22% | +28.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.21% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.21% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.70% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и QSPRX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAAX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.49% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 6.51% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 10.11% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 12.80% | -8.42% |