PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAAX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 4.05% против 10.12% соответственно.

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JAAAX и JVMIX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

JAAAX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.80

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.25

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.16

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

4.73

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.80

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.50

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.29

+0.55

Корреляция

Корреляция между JAAAX и JVMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и JVMIX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и JVMIX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-67.04%

+51.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-13.22%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-21.13%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-42.64%

+30.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.93%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-13.43%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.23%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.40%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

9.77%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

18.11%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

18.44%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

20.31%

-15.93%