Сравнение JAAA с SEIX
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а SEIX — Bank Loan, отслеживающий Credit Suisse Leveraged Loan Index. JAAA управляется активно, а SEIX пассивно. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 5.61% в год у SEIX. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.57% у SEIX.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и SEIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью 0.59%.
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
SEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.99% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 0.59% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 5.49% | 2.46% |
Корреляция
Корреляция между JAAA и SEIX составляет 0.28 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.16 |
Корреляция между JAAA и SEIX меняется по разным временным интервалам — от 0.15 (5 лет) до 0.28 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. SEIX — Ранг доходности на риск
JAAA
SEIX
Сравнение JAAA c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 4.48 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.86 | 7.57 | +5.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 2.12 | +0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 7.27 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.50 | 28.46 | +21.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 4.48 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.76 | 1.93 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 1.20 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и SEIX
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и SEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAA | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -17.51% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -1.13% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -6.69% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.89% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.29% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и SEIX
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAA | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.58% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 1.36% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.96% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 2.92% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 4.38% | -2.72% |
Сравнение комиссий JAAA и SEIX
JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и SEIX
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности SEIX в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.13% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.46% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |