PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAA с SEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAA с SEIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX).

JAAA и SEIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. SEIX - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 24 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или SEIX.

Корреляция

Корреляция между JAAA и SEIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAA и SEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.91%
28.22%
JAAA
SEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.32

SEIX:

2.35

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.22

SEIX:

3.18

Коэф-т Омега

JAAA:

2.30

SEIX:

1.73

Коэф-т Кальмара

JAAA:

3.98

SEIX:

1.87

Коэф-т Мартина

JAAA:

27.42

SEIX:

10.20

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

SEIX:

0.55%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.76%

SEIX:

2.40%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

SEIX:

-17.51%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

SEIX:

-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью -0.51%.

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SEIX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.67%

5 лет

6.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAA и SEIX

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.

SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIX: 0.57%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и SEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SEIX
Ранг риск-скорректированной доходности SEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAAA: 3.32
SEIX: 2.35
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAA: 4.22
SEIX: 3.18
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAAA: 2.30
SEIX: 1.73
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAAA: 3.98
SEIX: 1.87
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAAA: 27.42
SEIX: 10.20

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа SEIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
2.35
JAAA
SEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и SEIX

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности SEIX в 7.76%

TTM202420232022202120202019
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.76%8.09%8.74%5.76%3.66%3.75%3.35%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и SEIX

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и SEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-1.24%
JAAA
SEIX

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и SEIX

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 1.62%, в то время как у Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
2.11%
JAAA
SEIX