PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с JXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с JXX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а JXX — Large Cap Growth Equities, активно управляемый Janus Henderson. Оба фонда управляются активно. За последний год JAAA показал 6.76% против 28.31% у JXX. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.57% у JXX.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у JXX с доходностью -5.11%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

JXX

1 день
0.84%
1 месяц
2.12%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-4.06%
1 год
28.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и JXX

2026 (YTD)2025
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%4.43%
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		-5.11%10.47%

Корреляция

Корреляция между JAAA и JXX составляет 0.26 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с JXX:
JXX с JATIXJXX с JSMLJXX с JBBBJXX с SCRDJXX с VUGJXX с VGTJXX с JSI

Доходность на риск

JAAA vs. JXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c JXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAJXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

1.41

+4.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

2.01

+10.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.25

+1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

1.99

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

6.48

+43.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. JXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа JXX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAJXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

1.41

+4.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.17

+2.55

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JXX

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JXX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAJXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-23.73%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-18.02%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.10%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-6.01%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

5.55%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JXX

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAJXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

8.21%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

15.91%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

20.53%

-19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

24.54%

-22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

24.54%

-22.88%

Сравнение комиссий JAAA и JXX

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JXX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JXX

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности JXX в 0.01%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%