PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с FAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с FAAA

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) — оба фонда категории CLO. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.20% у FAAA.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и FAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

FAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.58%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и FAAA

2026 (YTD)
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.37%
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		0.55%

Корреляция

Корреляция между JAAA и FAAA составляет 0.12 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Fidelity AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с FAAA:
FAAA с CLOAFAAA с ACLOFAAA с PCLOFAAA с BCLOFAAA с CLOBFAAA с CLOXFAAA с ICLO

Доходность на риск

JAAA vs. FAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FAAA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c FAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAFAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. FAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAFAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

2.94

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JAAA и FAAA

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и FAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAFAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-0.55%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.14%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и FAAA

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAFAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.24%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

1.24%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

1.24%

+0.42%

Сравнение комиссий JAAA и FAAA

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и FAAA

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FAAA в 0.62%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%