Сравнение FAAA с CLOB
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for CLOB.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и CLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CLOB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.56M | $942.10K | $619.29K | |
| $1.94M | $1.70M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам FAAA и CLOB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.39% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 2.18% |
Correlation
The correlation between FAAA and CLOB is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. CLOB — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOB
Сравнение FAAA c CLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | CLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и CLOB
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и CLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -5.54% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.28% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и CLOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 2.86% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 5.28% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 5.28% | -4.49% |
Сравнение комиссий FAAA и CLOB
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и CLOB
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CLOB в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.23% | 6.61% | 1.65% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and CLOB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.
CLOB has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 2.03% for FAAA.
They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.45% for CLOB.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и CLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор