Сравнение JAAA с CLOC
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and CLOC (AAM Crescent CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for CLOC.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и CLOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у CLOC с доходностью 2.32%.
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
CLOC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и CLOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.89% | 1.16% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.32% | 0.93% |
Correlation
The correlation between JAAA and CLOC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. CLOC — Ранг доходности на риск
JAAA
CLOC
Сравнение JAAA c CLOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и AAM Crescent CLO ETF (CLOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | CLOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 6.02 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и CLOC
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки CLOC в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CLOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -0.54% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.07% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и CLOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 0.91% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 0.91% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 0.91% | +0.73% |
Сравнение комиссий JAAA и CLOC
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и CLOC
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CLOC в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.67% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and CLOC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for CLOC.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.67% for CLOC.
They also come from different issuers: Janus Henderson and AAM. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.49% for CLOC.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и CLOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор