Сравнение CLOC с TRFM
CLOC (AAM Crescent CLO ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - CLOC is a CLO fund actively managed by AAM, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. CLOC is actively managed, while TRFM is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOC и TRFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOC показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 27.18%.
CLOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFM
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 27.18%
- 6 месяцев
- 25.25%
- 1 год
- 47.69%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOC и TRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.65% | 0.93% |
TRFM AAM Transformers ETF | 27.18% | -1.75% |
Correlation
The correlation between CLOC and TRFM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOC vs. TRFM — Ранг доходности на риск
CLOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRFM
Сравнение CLOC c TRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Crescent CLO ETF (CLOC) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOC | TRFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOC и TRFM
Максимальная просадка CLOC за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOC и TRFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOC | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -28.40% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.60% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -6.59% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOC и TRFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOC | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 24.43% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 27.27% | -26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 27.27% | -26.39% |
Сравнение комиссий CLOC и TRFM
И CLOC, и TRFM имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOC и TRFM
Дивидендная доходность CLOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности TRFM в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.66% | 1.15% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.13% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CLOC and TRFM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOC and TRFM have the same expense ratio: 0.49% per year.
CLOC has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.13% for TRFM.
CLOC is categorized as CLO, while TRFM is Technology Equities.
Подберите оптимальное распределение для CLOC и TRFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор