Сравнение CLOC с AAA
CLOC (AAM Crescent CLO ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CLOC charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности CLOC и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOC показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 1.98%.
CLOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOC и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.65% | 0.93% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.98% | 1.16% |
Correlation
The correlation between CLOC and AAA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOC vs. AAA — Ранг доходности на риск
CLOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAA
Сравнение CLOC c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Crescent CLO ETF (CLOC) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOC | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOC и AAA
Максимальная просадка CLOC за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOC и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOC | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -2.63% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.31% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOC и AAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOC | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 2.32% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 2.29% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 2.15% | -1.27% |
Сравнение комиссий CLOC и AAA
CLOC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOC и AAA
Дивидендная доходность CLOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности AAA в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.90% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.66% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOC and AAA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for CLOC.
AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.66% for CLOC.
They also come from different issuers: AAM and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.49% for CLOC and 0.25% for AAA.
Подберите оптимальное распределение для CLOC и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор