Сравнение CLOC с TRPA
CLOC (AAM Crescent CLO ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CLOC charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности CLOC и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOC показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у TRPA с доходностью 2.30%.
CLOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOC и TRPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.65% | 0.93% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 2.30% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CLOC and TRPA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOC vs. TRPA — Ранг доходности на риск
CLOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRPA
Сравнение CLOC c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Crescent CLO ETF (CLOC) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOC | TRPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOC и TRPA
Максимальная просадка CLOC за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOC и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOC | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.61% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.09% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOC и TRPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOC | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 2.31% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 2.33% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 2.33% | -1.45% |
Сравнение комиссий CLOC и TRPA
CLOC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOC и TRPA
Дивидендная доходность CLOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности TRPA в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.66% | 1.15% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.17% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
CLOC and TRPA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for CLOC.
TRPA has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.66% for CLOC.
They also come from different issuers: AAM and Hartford. Their fees differ too: 0.49% for CLOC and 0.24% for TRPA.
Подберите оптимальное распределение для CLOC и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор